Generalized Space-Time Autoregressive (GS-TAR)
(Studi Kasus Peramalan Harga Saham Syariah Empat Perusahaan di JII)
DOI:
https://doi.org/10.30762/factor_m.v2i1.1684Keywords:
Model GS-TAR, Peramalan, Saham Syariah, Space-TimeAbstract
Data deret waktu dari beberapa lokasi yang berdekatan seringkali mempunyai hubungan yang saling bergantung. Data yang tidak hanya mempunyai keterkaitan dengan kejadian pada waktu-waktu sebelumnya, tetapi juga mempunyai keterkaitan dengan lokasi lain disebut dengan data space-time. Model Generalized Space-Time Autoregrresive (GS-TAR) adalah suatu model yang banyak digunakan untuk memodelkan dan meramalkan data deret waktu dan lokasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengaplikasikan model GS-TAR pada studi kasus memodelkan empat perusahaan yang termasuk saham syariah Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini membahas tentang langkah-langkah analisis data runtun waktu dengan model GS-TAR. Metode ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu uji stasioneritas, identifikasi model, estimasi parameter, diagnostic checking dan peramalan. Model runtun waktu GS-TAR (1;1) dapat melakukan peramalan harga saham syariah dengan baik. Hasil peramalan empat perusahaan yang diperoleh menunjukkan bahwa data dari hasil peramalan mendekati data aktual.
References
Borovkova, et al. 2008. Consistency and Asymtotic Normality of Least Square Estimators in Generalized STAR Models. Oxford USA : Blackwell Publising
Borovkova, et al. 2008. Consistency and Asymtotic Normality of Least Square Estimators in Generalized STAR Models. Oxford USA : Blackwell Publising.
Makridakis, Spyros, Steven C Wheelwright, Victor E Mcgee. 1999. Metode Dan Aplikasi Peramalan. Jakarta: Erlangga.
Nurani, Budi R. 2002. Pemodelan Kurva Produksi Minyak Bumi menggunakan Model Generalisasi S- TAR. Bandung : Jurnal Forum Statistika dan Komputasi IPB
Philip E. Pfeifer dan Stuart Jay Deutsch. 1980. A Three Stage Iterative Procedure for Space-Time Modeling. Atlanta, GA : Georgia Institute of Technology.
Rahmawaty, W.F. 2007. Model Generalized Space-Time Autoregressive (GS-TAR) Kriging (Studi Kasus Menentukan Produksi Titik Sumur Minyak Baru PT Pertamina UB EP Tanjung, Kal-Sel). FMIPA Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
Rosadi, Dedi. 2006. Pengantar Analisa Runtun Waktu. Yogyakarta : F MIPA UGM
Ruchjana, B.N. 2002. Pemodelan Kurva Produksi Minyak Bumi menggunakan Model Generalisasi S-TAR. Jurnal Forum Statistika dan Komputasi IPB : Bandung.
Soejoeti, Zanzawi. 1985. Metode Statistik I. Jakarta: Universitas Terbuka
Suhartono, Subanar. 2006. The Optimal Determination of Space Weight in GSTAR Modeling by Using Cross-correlstion Inference. Journal Devoted to the Mathematical and Statistical Application in Various Fields : Yogyakarta.
Wutsqa, D.U., Suhartono, dan Sutijo, Brodjol. 2010. Generalized Space-Time Autoregressive Modeling. Journal Proceediring of the 66th IMT-GT Conference on Mathematics, Statistics and its Aplications : Kuala Lumpur, Malaysia.
